Heda

H.e.d.a. acronimo di Hierarchical Exploratory Data Analysis è un software per l’analisi dei dati finanziari in tempo reale che combinando al suo interno diverse tecniche di machine learning, consente l’interfacciandosi con una piattaforma di trading, di operare sui mercati in maniera completamente autonoma.

L’idea nasce da un’ esperienza pregressa nel campo del trading online. Dopo aver codificato e quindi automatizzato per più di 2 anni le principali tecniche di trading, dalle più semplici alle più esotiche e complesse e averne constatato l’inevitabile fallimento sul lungo termine, abbiamo pensato di ripartire da zero tentando un approccio più disruptivo che coinvolgesse alcune delle più recenti tecnologie per l’analisi dei dati, quali come anticipato, diversi algoritmi di machine learning appartenenti sia alla macro area dell’apprendimento supervisionato che non.

La principale motiviazione che ci ha portato a valutare queste tecnologie, è stata il fatto che le classiche tecniche di trading riflettono i limiti della programmazione convenzionale a blocchi, ovvero la staticità del codice e per quanto robuste queste strategie possano mostrarsi nei backtest, non potranno mai essere in grado di adattarsi efficacemente a un ambinte dinamico e mutevole come quello dei mercati e quindi a nuovi scenari possibili, semplicemente perchè non sono progettate per farlo.

Quindi come funziona Heda?

Anzitutto si è deciso di produrre un agente che operasse esclusivamente nel mercato valutario (Forex). Nonostante sia un mercato non regolamentato, il mercato del Forex offre alcune caratteristiche esclusive molto importanti e non presenti negli altri mercati (come ad esempio il mercto degli indici o dei futures) come la correlazione dei vari cross.
Ad esempio l’attuale quotazione del cambio EURJPY (Euro/Yen) è data dall’attuale quotazione di EURUSD (Euro/Dollaro) moltiplicata per l’attuale quotazione di USDJPY (Dollaro/Yen); questo si verifica perchè tutte le valute sono quotate inizialmente in relazione al dollaro americano e solo successivamente se ne ricava la quotazione del cross.

Provare per credere.

Forex, alta liquidità

Inoltre il Forex rappresenta uno dei mercati più liquidi al mondo, è aperto da lunedì al venerdi 24 ore su 24 eliminando così, salvo in casi eccezionali, la noiosa gestione dei gap di apertura nelle quotazioni.

Timeframe operativo

Successivamente abbiamo valutato il timeframe operativo del software che attualmente opera su 3 differenti finestre temporali quali il grafico orario, 4 ore e giornaliero; questo ci permette di identificare pattern su diversi orizzonti temporali eliminando il “rumore” dei timeframe inferiori.

I dati storici vengono quindi continumente confrontati con i dati registrati in realtime e dopo essere stati elaborati da alcuni algoritmi, come random forest e clustering per il sentiment analysis una rete neurale strutturata per l’analisi di sequenze continue (nel nostro caso i prezzi), analizza i pattern storici ed effettua una previsione del prezzo per il rispettivo arco temporale.

Se si verifica un match tra tutte queste “possibili interpretazioni”, con una stima di successo che eguaglia o sorpassa un trigger di attendibilità dei dati, il software invia un ordine alla piattaforma di trading che viene gestito per tutto il tempo che la startegia lo prevede.

Flessibilità e adattabilità

Questo approccio conferisce quindi al sistema una maggiore flessibilità e adattabilità di interpretazione, ad esempio capita che alcuni pattern possano ripetersi anche molto frequentemente, ma il sentiment ovvero come i mercati (e quindi gli investitori) percepiscono, interpretano la situazione e quindi agiscono in quel particolare momento storico che può rivelarsi completamente diverso.

Heda è in grado di gestire tutta questa mole di informazioni, oltre al fatto di tenere sempre sotto controllo il calendario economico del mercato valutario e quindi tutti gli appuntamenti che potrebbero contribuire a creare aumenti di volatilità che condurebbero a ottime opportunità di investimento, oppure rappresentare momenti di incettezza nei quali è preferibile limitare il rischio riducendo l’attività di trading.

Profitto medio mensile del 4%

Negli ultimi 12 mesi, abbiamo testato Heda su un conto reale operando contemporaneamente su 28 cambi valutari (le otto majors e i relativi cross),  in questo periodo l’agente di trading si è dimostrato estremamente profittevole. Le sue performance hanno generato un profitto medio mensile del 4%, registrando contemporaneamente un drawdown massimo del 8.9%, equivalente ad una percentuale di successo sui trade eseguiti pari al 90%.

Qualora siate interessati, potete seguire l’attività quotidiana di Heda sulla nostra pagina Twitter, dove da dicembre 2016 rendiamo visibile e trasparente a tutti l’opeartività del software.

https://twitter.com/HedaMind