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Prima installazione internazionale per MIT – parte 2

Come vi abbiamo accennato qualche settimana fa, eccoci qui con qualche dattaglio in più sulla nostra prima installazione internazionale avvenuta a fine Gennaio nell’area metropolitana di Jersey City (USA).

Come risultato degli utlimi anni di ricerca e sviluppo abbiamo installato la nostra soluzione di Trading automatico che implementa al suo interno le ultime tecniche di machine learning per previsione delle serie temporali.

Il prodotto nella sua versione 1.0 utilizza una combinazione di diversi algoritmi tra cui SVM (support vector machine), Random Forest, Decision Tree per il sentiment analysis e una combinazione di una rete neurale MLP (multi layer perceptron) come regressore collegato con un sistema di pattern matching per la stima dei prezzi futuri e il calcolo delle probabilià di successo.
Questo motore che rappresenta di fatto la parte decisionale è collegato alla piattaforma Metatrader di Metaquote (di fatto lo standard per il trader retailer), dalla qualle riceve dati in tempo reale che vengono usati per il continuo aggiornamento e miglioramento della strategia.
Il bridge fornito per il collegamento con MT4 permette inoltre all’utente di definire qual’è il suo profilo di rischio, l’utilizzo di una startegia di money managment e il settaggio di alcuni parametri utili per la gestione delle tolleranze per l’esecuzione di ordini dovute a latenza e allo spred imposto dal broker.

Il software è stato realizzato comletamente utilizzando librerie di machine learning come Tensorflow, Keras e Scikit-Learn.
Attualmente il sistema è testato unicamente sul mercato del Foreign Exchange Market, comunemente detto Forex, nelle sue major currencies AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, JPY e nei cross derivanti da esse in quanto utilizza delle peculiari caratteristiche tipiche ed esclusive di questo tipo di mercato.

La versione rilasciata correntemente, dispone di 2 anni di track records su conti reali di trading presso brokers certificati a livello mondiale ed ha mostrato una percentuale di successo nell’esecuzione degli ordini pari all’85% con picchi fino al 91%.
Il drawdown massimo registrato è pari al 9.8% (altro parametro configurabile tramite il bridge su MT4) con un ROI medio che si attesta al 4.5 % mensile. (sono stato basso 😊!!!)

Nel prossimo articolo vedremo di trattare quelli che sono gli scenari futuri e le aree di ricerca e sviluppo in cui M.IT si sta muovendo per la realizzazione della versione successiva del nostro software.

Stay Tuned!